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[个股] 量化投资中的“机会三段论”

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发表于 2017-6-16 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:通过添加“bull591”,添加博尔的官方微信,可以及时了解市场行业及个股的量化数据情况,还可以查询个股数据变化情况。

今天跟大家分享量化投资中的经典理论之一的“机会三段论”,大家也可以看看量化投资中是如何界定机会,是如何把握机会以及如何界定这种把握机会的方法。

机会三段论”之一:什么是机会?
多数投资者认为:具备上涨的股票或者上涨趋势的股票是机会
量化投资者认为:机会源自做多主导的汇聚,因此当个股中形成了做多主导汇聚就产生了机会。因此作为量化投资者而言,更多会关注做多力量汇聚的个股,因为在这些个股当中往往会产生更多的波段或者短线操作的机会。

结论:对于机会的界定不同,决定了接下来如何机会的方法也会随之不同。

机会三段论”之二:如何把握机会?
多数投资者:面对“上涨(机会)”的个股,采取追涨杀跌的方式。在实际中往往会出现一买就跌,一卖就涨的尴尬局面。
量化投资者:面对“做多汇聚”的个股,采取“不涨待涨”或者“短杀回补”方法,反向把握这类个股的机会。所谓反向把握机会的方法,指的是在这类做多汇聚个股没有出现大幅上涨,或者出现震荡回落的过程中去把握相关的机会。

结论:量化投资中这种反向把握机会的方法,相对而言更加安全稳妥。

机会三段论”之三:把握机会的方法是否可持续?
多数投资者:把握“机会”的方法不稳定,尤其在市场大幅震荡的过程中很难实现盈利。因为多数投资者在上涨的过程中忽略了风险,而在下跌过程中忽略了机会。

量化投资者:利用主导动能数据,关注主导市场及个股力量变化情况。从3月31日迄今为止,采取“量化十字诀”,成功在市场中操作的四次。

结论:检验方法是否有效不是简单地看某次操作的盈利大小,而是关注这种方法是否稳定,是否具备可持续性。这样才能真正降低投资风险,提高投资中的胜算。

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重要提示:通过添加“bull591”,添加博尔的官方微信,可以及时了解市场行业及个股的量化数据情况,还可以查询个股数据变化情况。
发表于 2017-6-16 20:34 | 显示全部楼层
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